| 計劃全稱 | 渤海分級匯富1號限額特定集合資產管理計劃 |
| 產品代碼 | A級C71777 B級C71778 |
| 計劃類型 | 限額特定集合資產管理計劃 |
| 管理人 | 渤海證券股份有限公司 |
| 托管人 | 工商銀行股份有限公司北京市分行 |
| 推廣機構 | 工商銀行股份有限公司、渤海證券股份有限公司 |
| 投資目標 | 本集合計劃通過構建和嚴格執(zhí)行權益類、固定收益類證券以及股指期貨的量化投資策略，以獲取中長期穩(wěn)定的阿爾法收益。 對于A份額持有人：本計劃通過嚴格的風險控制及止損機制實現穩(wěn)定的約定收益。 對于B份額持有人：本計劃通過謹慎的量化投資策略及杠桿放大效應實現超過市場水平的絕對收益。 |
| 投資理念 | 基于對市場和基本面的深刻理解，對能夠持續(xù)產生超額收益的投資思想進行數量化表述，運用計算機程序在全市場尋找符合此表述的投資機會，并進行風險、收益的優(yōu)化，以此獲取與市場漲跌相關性較低的絕對收益，實現資產凈值的高成長。 |
| 投資范圍 | 投資組合比例： 本集合計劃投資組合在各類資產上的投資比例，將嚴格遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定： （1）權益類證券（股票、股票型或混合型基金(含ETF和LOF基金)、權證）投資：0%～100%；其中，權證投資：0%-3%； （2）固定收益類證券（央行票據、短期融資券、資產支持證券、中期票據、國債、金融債、企業(yè)債（含可轉債）、公司債、中小企業(yè)私募債、可分離交易債券、可交換債券、證券公司專項資產管理計劃等）投資：0%～90%； （3）股指期貨：任一時點，持有股指期貨的風險敞口不得超過計劃凈值的80%，并保持不低于交易保證金1倍的現金及到期日在一年以內的國債（注：此處的現金特指期貨賬戶中要求的交易保證金）； （4）證券回購業(yè)務：參與證券回購融入資金余額不得超過集合計劃資產凈值的40%； （5）商業(yè)銀行理財計劃、集合資金信托計劃等，按照證監(jiān)會相關規(guī)定執(zhí)行。 |
| 風險收益特征 | 本計劃A類份額屬于低風險產品，風險收益水平低于市場中性型產品和債券型產品。 本計劃B類份額屬于高風險產品，風險收益水平高于市場中性型產品和債券型產品。 |
| 目標規(guī)模 | 本計劃推廣期內募集規(guī)模目標2.5億，其中A類份額2億，B類份額5000萬。發(fā)售結束后，管理人將以B類份額的最終發(fā)售規(guī)模為基準，在不超過4倍B類份額的最終發(fā)售規(guī)模范圍內，對A 類份額的有效參與申請進行確認。在存續(xù)期內，A類份額余額原則上不得超過4倍B類份額余額。本計劃推廣期管理人將視B級份額募集情況決定是否提前終止推廣或暫停參與業(yè)務。 |
| 存續(xù)期限 | 管理期限為2年。集合計劃運作滿12個月后，管理人可視情況在計劃的某一開放期提前結束本集合計劃。管理人決定提前結束集合計劃的，管理人將在該開放期的前10個工作日通過管理人網站公告。 |
| 參與起點金額 | 單個委托人首次參與的最低金額為100萬元，追加參與最低金額為1萬元。 |
| 份額分級 | A類 根據合同的規(guī)定獲取約定收益，其收益率將在每個開放期之前10個工作日內設定并公告。 合同規(guī)定： A類份額的約定年化收益率 推廣期公告收益率（產品成立運作的第一個封閉周期）：R=5.4% 之后的開放期：1 年期定期存款利率+2%≦R≦ 1年期定期存款利率+3%，提前公告。 B類 本計劃在扣除A類份額應計收益后，剩余收益歸B類份額享有。當A類份額的實際年化收益率低于R時，A類份額的收益補償以及本計劃的全部虧損以B類份額的資產凈值為限由B類份額承擔。 |
| 兩類份額配比 | A類：B類 =4:1 |
| A類份額流動性 | 1、封閉期：本集合計劃A級份額的封閉期為不接受參與、退出等業(yè)務的工作日，自集合計劃成立之日起的12個月為首個封閉期，每個開放期結束之日的下一工作日起每滿六個月為一個封閉期； 2、開放期： 對于本集合計劃A級份額，首個封閉期期滿之日的下一工作日起連續(xù)三個工作日（遇法定節(jié)假日順延至下一工作日）為首個開放期，此后每滿6 個公歷月后的前三個工作日（遇法定節(jié)假日順延至下一工作日）為開放期，委托人僅可在開放期的首日辦理退出業(yè)務，在開放期的三天均可辦理參與業(yè)務。根據開放日期間本集合計劃A級份額的參與及退出情況，管理人有權提前結束或延期結束開放。 |
| B類份額流動性限制 | 本集合計劃B級份額的封閉期為2年，封閉期內不辦理參與、退出業(yè)務。但若在A級份額的某個開放期，A級份額凈退出較多導致A、B級份額配比不等于4:1時，將對B級份額開設臨時開放期。 1、當A、B級份額配比小于4:1時，在臨時開放期，B級份額委托人可選擇是否退出或部分退出本集合計劃，具體安排如下： 情形1、若B1≤B2（其中，B1為申請退出的B級份額總數，B2為為維持4:1的杠桿比例需要退出的B級份額總數），則管理人將按正常退出程序為委托人辦理退出。 情形2、若B1>B2，則為保持A級份額與B級份額的配比不超過4:1，管理人將按照退出比例對選擇退出的委托人做比例退出，此時將發(fā)生每個委托人的退出份額數與其所申請的份額數不符的情形。 退出比例=1-（B1-B2）/ B1 委托人退出份額數= 委托人申請退出份額數×退出比例 2、當A、B級份額配比大于4:1時，在臨時開放期，B級份額委托人可選擇是否參與本集合計劃。 |
| 費用 | 1. 參與費：0。 2. 退出費：0。 3. 管理費：A份額0.9%，B份額無管理費。 4. 托管費：每日按前一日資產凈值的0.15%年化費率計提，按月支付。 5. 業(yè)績報酬：B端收益率10%以上部分計提5%。 |